Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

(1) Kỹ thuật sử dụng Eviews trong kinh tế lượng

Các phương trình của một mô hình kinh tế lượng  trong eviews
Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc có hỏi về Kỹ thuật sử dụng Eviews trong mô hình hóa kinh tế vĩ mô, nhất là trong xây dựng, sử dụng các mô hình kinh tế lượng gồm nhiều phương trình đồng thời (simultaneous equations). Đây là vấn đề rất phức tạp, cần giới thiệu dài dòng và trực tiếp trên máy tính chứ qua email rất khó. Dưới đây tôi xin nêu một số bước quan trọng khi sử dụng Eviews để bạn đọc hình dung chứ với những thông tin này, bạn đọc không thể sử dụng Eviews. Không biết đến nay ở VN đã có trường lớp nào dạy sử dụng Eviews trong mô hình hóa kinh tế vĩ mô ? Nếu không thấy thì các bạn vẫn có thể làm như tôi đã làm trong những năm 80: Tự đọc hướng dẫn trên Eviews và mày mò thử nghiệm trên máy tính; không khó lắm đâu.
Để bạn đọc hình dung quá trình sử dụng Eviews kinh tế lượng, tôi sẽ lần lượt đưa 1 số hướng dẫn lên Blog này. Tuy nhiên, do rất bận nên tôi chỉ viết ngắn gọn; mong các bạn thông cảm.
Trong Blog này, tôi đã mô tả chi tiết quá trình xây dựng, sử dụng một mô hình kinh tế lượng quý. Các bạn có thể đọc lại ở đây:
Dưới đây là mô hình cuối cùng được chọn để sử dụng đã được nêu trong bài số 11 trong loạt bài trên:

Mô hình thực nghiệm được chọn để phân tích, dự báo

1) Mô hình cuối cùng để ước lượng:
Đây là đoạn chương trình nằm trong workfile của eviews. Thông thường để làm 1 mô hình kinh tế lượng, tôi mở 1 workfile trong đó có chứa tất cả các thông tin cần thiết cũng như các đoạn chương trình để tính toán các chỉ tiêu liên quan, từ các chuỗi số liệu, các phương trình riêng lẻ và toàn hệ thống phương trình gộp đồng thời, đến ước lượng đồng thời, tạo hệ thống phương trình cuối cùng đồng thời, mô phỏng sai số và tính toán các sai số của từng biến, dự báo...

Dưới đây là đoạn chương trình mô tả các phương trình của mô hình trước khi đưa vào ước lượng đồng thời. Mỗi phương trình mô tả tên biến phụ thuộc và các biến độc lập, các hệ số cần ước lượng và nhận dạng phương trình.

Ví dụ trong phương trình đầu tiên ở đây, có biến phụ thuộc credo là tín dụng nội địa, giá hiện hành. Biến này phụ thuộc vào các biến độc lập là GDP theo giá hiện hành (theo tiếp cận mô hình cầu) và tín dụng nội địa năm trước (phản ánh xu thế, sức ép quá khứ). Ngoài ra còn có biến sốc xảy ra vào quý 3 năm 1997 (d973) và quý 2 năm 2002 (d022). Tuy nhiên khi ước lượng cụ thể thì biến sốc d022 bị loại bỏ (xem ở dưới), chỉ giữ lại biến d973 phản ánh tác động đột ngột của khủng hoảng tiền tệ châu Á bùng phát tháng 7.1997 tới nền kinh tế nước ta.

Lưu ý nhiều thông tin có thể không khớp nhau vì tài liệu cũ nhiều trong khi tôi cắt thông tin từ nhiều tài liệu khác nhau nên có thể không khớp; nhưng nguyên tắc thì như nhau.


 ' khoi tin dung va dau tu
log(credo)=c(1)*log(gdpcu)+c(2)*log(credo(-1))+c(3)*d973+c(4)*d022
crepu=c(5)*(credo-crepri)
crepri=c(6)*prirate*credo/100INTEOUT = C(7)*INTEIN3 + C(8)*INTEOUT(-1) + C(9)*D932 + C(10)*D934 + C(11)*D973 + C(12)*D961 + C(13)*D963 + C(14)*D981
LOG(IG) = C(15)*LOG(INVGO) + C(16)*INTEOUT(-1) + C(17)*LOG(CREPU) + C(18)*DQUY1 + C(19)*DQUY2 + C(20)*D021
LOG(IP) = C(21)*LOG(CREPRI) + C(22)*DQUY2 + C(23)*(INTEOUT-INFLA) + C(24)*GGDP + C(25)*DQUY1 + C(26) + C(27)*D021 + C(28)*D994 + C(29)*D952 + C(30)*D962inves=c(31)*(ig+ip+fdicu)
fdicu=c(32)*(fdirea/1000*exrat)

' khoi tichluy, tieu dung va can doi vi mo
GDPcu=c(33)*(conso+acfund+balangdp)
BALANGDP = C(34)*EXIMGDP + C(35) + C(36)*T2 + C(37)*D991 + C(38)*D993 + C(39)*D924
eximgdp=c(40)*((exus-imus)*exrat/1000)
gdp=c(41)*(gdpcu*100/defgdp)
ggdp=c(42)*((gdp/gdp(-4)-1)*100)LOG(GDPCN) = C(43) + C(44)*LOG(GDP) + C(45)*DQUY3 + C(46)*D001 + C(47)*DQUY1 + C(48)*D011 + C(49)*D021
LOG(GDPDV) = C(50)*LOG(GDP) + C(52)*DQUY2 + C(53)*DQUY1 + C(54) + C(55)*T + C(56)*D991 + C(57)*D993
gdpnn=c(58)*(gdp-gdpcn-gdpdv)LOG(ACFUND) = C(59)*LOG(INVES) + C(60)*DQUY4 + C(61)*DQUY2 + C(62)*D991 + C(63)*D011
conso=c(64)*(congo+conpri)
LOG(CONPRI) = C(65)*LOG(GDPCU-REVGO) + C(66)*LOG(CONPRI(-1)) + C(67) + C(68)*DQUY3 + C(69)*D973 + C(70)*D974 + C(71)*D024' khoi tai chinh
LOG(REVGO) = C(72)*LOG(GDPCU) + C(73)*T + C(74)*T2 + C(75)*D953 + C(76)*D954 + C(77)*D964 + C(78)*D011 + C(79)*D991
LOG(EXPPM) = C(80)*LOG(REVGO) + C(81)*DQUY1 + C(82)*DQUY2 + C(84)*DQUY4 + C(85)*D022
defbu=c(86)*(defra*gdpcu/100)
expgo=c(87)*(revgo+defbu)
invgo=c(88)*(expgo-exppm-payin)

' khoi gia ca, tien te
exrow=c(89)*(exrat-exrat(-1))/exrat(-1)*100
INFLA = C(91)*EXROW(-2) + C(92)*GGDP(-1) + C(93)*GM2 + C(94)*INTEIN3 + C(95)*DQUY1 + C(96)*GIMPRI + C(97) + C(98)*D954 + C(99)*D953
gimpri=c(100)*(impri/impri(-1)-1)*100
price=c(101)*(price(-1)*(100+infla)/100)
LOG(DEFGDP) = C(102)*LOG(PRICE) + C(103)*LOG(EXRAT*IMPRI/100) + C(109) + C(104)*D003 + C(105)*D984 + C(106)*D993 + C(107)*D982 + C(108)*D981
LOG(M2/PRICE) = C(110) + C(112)*LOG(RESDONG/PRICE) + C(113)*LOG(CREDO/PRICE) + C(114)*LOG(M2(-1)/PRICE(-1)) + C(115)*D954' khoi xuat nhap khau
qe=c(116)*((gdpanh*xuatanh+gdpdai*xuatdai+gdpduc*xuatduc+gdpfr*xuatfr+gdphal*xuathal+gdphk*xuathk+gdpita*xuatita+gdpkor*xuatkor+gdpmal*xuatmal+gdpmy*xuatmy+gdpnhat*xuatnhat+gdpphi*xuatphi+gdpsin*xuatsin+gdptha*xuattha+gdptq*xuattq+gdpuc*xuatuc)/(xuatanh+xuatdai+xuatduc+xuatfr+xuathal+xuathk+xuatita+xuatkor+xuatmal+xuatmy+xuatnhat+xuatphi+xuatsin+xuattha+xuattq+xuatuc))EXUS = C(117)*(EXRAT*EXPRI/PRICE/1000) + C(118)*QE + C(3)*QE(-1) + C(119) + C(120)*DQUY1 + C(121)*D983 + C(122)*D021
expor=c(123)*(exus*exrat/1000)LOG(IMUS) = C(124)*LOG(GDP) + C(125)*LOG(EXRAT*IMPRI/PRICE/100) + C(126)*LOG(EXUS(-1)) + C(127)*D953 + C(128)*D991 + C(129)*D964 + C(130)*D963 + C(131)*LOG(IMUS(-1))
impor=c(132)*(imus*exrat/1000)trade=c(133)*(exus-imus)
tragdp=c(134)*(expor-impor)/gdp*100
LOG(EXPRI) = C(135)*LOG(IMPRI) + C(136) + C(137)*T + C(138)*D963 + C(139)*D014 + C(140)*D021

2) Kết quả ước lượng mô hình cuối cùng:
LOG(CREDO)=0.06877047447*LOG(GDPCU)+0.9365635639*LOG(CREDO(-1))+0.09186504081*D973+resid01
CREPU=(CREDO-CREPRI)
CREPRI=PRIRATE*CREDO/100
INTEOUT = 0.5620847422*INTEIN3 + 0.4504267642*INTEOUT(-1) + 0.2734547467+0.2036450565*D933 - 0.1793219462*D973 - 0.2229140342*D923
LOG(IG) = 0.8861684676*LOG(INVGO) + 0.1759336036*DQUY2 + 0.5277290357*DQUY3 - 0.3355933432*INTEOUT(-1) + 0.200715208*LOG(CREPU(-1)) - 0.2819137123*D941 - 0.285659658*D003
LOG(IP) = 0.2608931354*LOG(CREPRI(-1)) + 6.100199664 - 0.7692331084*INTEOUT + 0.04656892906*GGDP + 0.1529756523*DQUY1 + 0.1522944473*DQUY2 + 0.1345107071*DQUY3
INVES=(IG+IP+FDICU)
FDICU=(FDIREA/1000*EXRAT)
GDPCU=(CONSO+ACFUND+EXPOR-IMPOR+SAISO)
GDP=(GDPCU*100/DEFGDP)
GGDP=((GDP/GDP(-4)-1)*100)
LOG(GDPCN) = -5.81244277 + 1.423499292*LOG(GDP) + 0.04482609431*DQUY1 + 0.1171176517*DQUY3 + 0.1792952531*D991 +0.1749255956*D001
LOG(GDPDV) = 0.9249960768*LOG(GDP) - 0.1075794565*DQUY2
GDPNN = GDP - GDPCN - GDPDV
LOG(ACFUND) = 0.6852703919*LOG(INVES) + 2.860192299 + 0.01245723763*T + 0.2423425512*DQUY4 - 0.1086507115*DQUY3
CONSO=(CONGO+CONPRI)
LOG(CONPRI) = 0.3421460142*LOG(GDPCU(-1)-REVGO(-1)) + 0.5165389013*LOG(CONPRI(-1)) + 1.523760299 + 0.04639656299*DQUY4
LOG(REVGO) = 0.6811046208*LOG(GDPCU(-2)) + 2.025252193 + 0.06903056265*DQUY4 + 0.2659379238*D964 - 0.1748322767*D953 + 0.3072969301*D954 - 0.1642686477*D982 - 0.2638593079*D991
LOG(EXPPM) = -0.2763014089 + 0.9998365698*LOG(REVGO) + 0.04374307251*DQUY3
DEFBU=(DEFRA*GDPCU/100)
EXPGO=(REVGO+DEFBU)
INVGO=(EXPGO-EXPPM-PAYIN)
EXROW=(EXRAT-EXRAT(-1))/EXRAT(-1)*100
INFLA = -5.41416189 + 0.120301832*GGDP(-1)+0.311184902*EXROW(-2) + 0.470155616*DEFRA + 0.08562144639*GM2(-3) + 3.135388919*INTEIN3 + 2.482725445*DQUY1 + 1.510953529*D981 - 3.046894754*D954 + 2.082010759*D001
PRICE=(PRICE(-1)*(100+INFLA)/100)
LOG(DEFGDP) = 0.9046823139*LOG(PRICE) + 0.4316223822*LOG(EXRAT*IMPRI/100) - 3.5715148 + 0.1468430509*D003 - 0.1477125546*D984 + 0.100438839*D993 - 0.1006895303*D982
LOG(M2) = 0.3313262623 + 0.9772929433*LOG(M2(-1))
GM2=(M2-M2(-1))*100/M2(-1)
QE=((GDPANH*XUATANH+GDPDAI*XUATDAI+GDPDUC*XUATDUC+GDPFR*XUATFR+GDPHAL*XUATHAL+GDPHK*XUATHK+GDPITA*XUATITA+GDPKOR*XUATKOR+GDPMAL*XUATMAL+GDPMY*XUATMY+GDPNHAT*XUATNHAT+GDPPHI*XUATPHI+GDPSIN*XUATSIN+GDPTHA*XUATTHA+GDPTQ*XUATTQ+GDPUC*XUATUC)/(XUATANH+XUATDAI+XUATDUC+XUATFR+XUATHAL+XUATHK+XUATITA+XUATKOR+XUATMAL+XUATMY+XUATNHAT+XUATPHI+XUATSIN+XUATTHA+XUATTQ+XUATUC))
EXUS = 356.148666*(EXRAT*EXPRI/PRICE/1000) + 29.62310318*QE + 54.0023965*QE(-1) - 10648.11689 - 333.7131708*DQUY1 - 372.2901071*D983
EXPOR=(EXUS*EXRAT/1000)
LOG(IMUS) = 0.4244453695*LOG(GDP) - 1.121813628*LOG(EXRAT*IMPRI/PRICE/100) + 0.4310721765*LOG(GDP(-1)) + 0.4989613895*LOG(EXUS(-1)) - 0.1221784482*DQUY1 - 0.2835361117*D991
IMPOR=(IMUS*EXRAT/1000)
TRADE=-(EXUS-IMUS)
TRAGDP=(EXPOR-IMPOR)/GDP*100

3) Danh sách các biến trong mô hình thực nghiệm
          a) Các biến nội sinh
          Để tiện theo dõi, các tên biến dưới đây được sắp xếp theo thứ tự của các phương trình trong mô hình, không theo thứ tự A, B, C. Đơn vị tính của các chỉ tiêu giá trị là tỷ đồng trừ những trường hợp ngoại lệ sẽ được nêu trực tiếp trong cụm từ giải thích tên biến.

CREDO       : Tổng vốn tín dụng nội địa, giá hiện hành
CREPU       : Tín dụng cho khu vực công cộng (kể cả DNNN và Chính phủ),
giá hiện hành
CREPRI      : Tín dụng cho khu vực tư nhân, giá hiện hành
INTEOUT   : Lãi suất cho vay ngắn hạn (3 tháng, %/quý)
IG                : Đầu tư của khu vực Nhà nước, giá hiện hành
IP                : Đầu tư của khu vực tư nhân, giá hiện hành
FDICU        : Đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn nước ngoài), giá hiện hành
INVES        : Đầu tư của toàn nền kinh tế, giá hiện hành
GDPCU       : Tổng sản phẩm trong nước, giá hiện hành
GDP            : Tổng sản phẩm trong nước, giá cố định
GDPCN       : Tổng giá trị gia tăng ngành công nghiệp, giá cố định
GDPNN      : Tổng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp, giá cố định
GDPDV      : Tổng giá trị gia tăng ngành dịch vụ, giá cố định
GGDP         : Tỷ lệ tăng trưởng GDP quý so với cùng kỳ năm trước (%)
ACFUND    : Quỹ tích luỹ, giá hiện hành
CONSO       : Tiêu dùng toàn xã hội, giá hiện hành
CONPRI      : Tiêu dùng tư nhân, giá hiện hành
REVGO      : Tổng thu ngân sách Nhà nước, giá hiện hành
EXPGO       : Tổng chi ngân sách Nhà nước, giá hiện hành
EXPPM       : Chi ngân sách thường xuyên, giá hiện hành
INVGO       : Chi ngân sách cho đầu tư, giá hiện hành
DEFBU       : Thâm hụt ngân sách, giá hiện hành
EXROW      : Biến động quý của tỷ giá (%)
INFLA        : Tỷ lệ lạm phát hàng quý (%)
PRICE         : Chỉ số giá tiêu dùng (năm 1994=100%)
DEFGDP     : Chỉ số giá GDP (năm 1994=100%)
M2              : Tổng cung tiền tệ M2 (gồm cả ngoại tệ quy đổi)
GM2            : Tỷ lệ tăng trưởng tổng cung tiền tệ hàng quý (%)
QE               : Chỉ số tăng trưởng GDP của các nước bạn hàng chính
EXUS                   : Kim ngạch xuất khẩu, triệu USD
EXPOR       : Giá trị xuất khẩu, giá hiện hành
IMUS                    : Kim ngạch nhập khẩu, triệu USD
IMPOR        : Giá trị nhập khẩu, giá hiện hành
TRADE       : Chênh lệch xuất nhập khẩu, triệu USD
TRAGDP    : Tỷ lệ thâm hụt ngoại thương trên GDP (%).
          b) Các biến ngoại sinh
PRIRATE    : Tỷ lệ tín dụng ngân hàng dành cho khu vực tư nhân (%)
INTEIN3     : Lãi suất huy động nội tệ ngắn hạn (3 tháng, %/ quý)
FDIREA      : Vốn FDI thực hiện, triệu USD
EXRAT       : Tỷ giá đồng VN / USD
CONGO      : Tiêu dùng của Chính phủ
DEFRA       : Tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP
PAYIN        : Chi ngân sách để trả nợ và viện trợ
IMPRI         : Chỉ số giá nhập khẩu (năm 1994=100%)
EXPRI         : Chỉ số giá xuất khẩu (năm 1994=100%)
GDPANH trong phương trình QE: Chỉ số tăng trưởng GDP của nước Anh;
các ký hiệu sau từ GDP được dùng để chỉ tên của nước liên quan
XUATANH trong phương trình QE: Tỷ trọng xuất khẩu của nước ta sang
nước Anh; các ký hiệu sau từ XUAT được dùng để chỉ tên của
nước liên quan
DQUY1, DQUY2... : Biến giải thích đặc trưng quý I, II,... của các quan hệ
D954           : Ký hiệu biến sốc, số 95 ký hiệu cho năm 1995, số 4 ký hiệu cho
  quý IV, D954 ký hiệu biến sốc vào quý IV năm 1995.
Người đăng: vào lúc
Nhãn:

2 nhận xét:

  1. Unknownlúc 22:32 7 tháng 5, 2013

    Em chào Bác Lai Tran Mai.
    Em lại làm phiền bác, cho em xin file này để tham khảo. Mail em là: Huynhducvuongst@gmail.com
    Xin chân thành cám ơn!
    Chúc bác sức khoẻ.
    Trân trọng,

    Trả lờiXóa
  2. Unknownlúc 16:10 17 tháng 10, 2013

    Chào Bác Lai Tran Mai,
    Tôi đọc qua một số bài của Bác ở trên, cảm ơn Bác tôi thấy rất hay và muốn quan tâm kỹ hơn, tuy nhiên một số công thức và hình không hiện được (không biết có phải do máy của tôi hay không) nên không nắm được đầy đủ sự chuyển tải của Bác. Nếu có thể xin Bác gửi cho tôi file thì hay quá. Mail của tôi là: son26759@gmail.com Chúc bác sức khỏe!

    Trả lờiXóa

Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)