Bài giảng của tôi về kỹ thuật mô hình hoá:
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ
f) Kinh nghiệm chọn các biến để mô phỏng
Để chọn các biến cần phải thay đổi trong quá trình mô phỏng, kinh nghiệm cho thấy nên chọn các biến có ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ chế điển hình của mô hình, vì nhờ mô phỏng phân tích áp dụng trên các biến này, có thể đạt được mục tiêu khảng định lại tính hợp thức của mô hình đồng thời cho phép xác định được một cách tối đa số lượng các cơ chế sai lệch trong mô hình để sửa chữa.
Đặc biệt, người ta cố gắng xem xét ảnh hưởng của tất cả các tác nhân kinh tế và ảnh hưởng của các biến liên quan đến cung và cầu - cân bằng chủ yếu của nền kinh tế.
Tuy nhiên, trong trường hợp không thể thực hiện được nhiều mô phỏng phân tích mà chỉ có thể thực hiện được một mô phỏng thì phải chọn biến ngoại sinh thật tiêu biểu, thông thường đó là biến ngoại sinh của tổng cầu vì đây là biến cho phép xác định nhân tử Keynes.
Đối với các biến còn lại, nếu như quy mô của mô hình tương đối nhỏ thì có thể mô phỏng phân tích cho tất cả các biến ngoại sinh trong mô hình. Tuy nhiên, điều này rất khó thực hiện đối với những mô hình quy mô lớn; thông thường người ta chỉ mô phỏng phân tích đối với một số biến ngoại sinh quan trọng. Đặc biệt, cần chú ý nghiên cứu ảnh hưởng của các biến ngoại sinh này tới các chỉ tiêu gộp; chỉ mở rộng hoặc nghiên cứu sâu hơn nếu xuất hiện những hiện tượng bất thường.
Trong trường hợp mô hình kinh tế lượng vĩ mô, các chỉ tiêu gộp phải được nghiên cứu, phân tích trong mô phỏng phân tích là:
+ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và các thành phần cầu của nó (để xem xét sự biến động của GDP khi thành phần cầu ngoại sinh thay đổi theo cơ chế nhân tử Keynes);
+ Giá cả và tiền lương (vì luôn tồn tại quan hệ xoáy giá - lương - tiền);
+ Việc làm và thất nghiệp (cân bằng trên thị trường lao động);
+ Thâm hụt ngân sách;
+ Thâm hụt ngoại thương;
+ Một số tỷ lệ cơ bản của nền kinh tế như tỷ lệ tiết kiệm, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ sử dụng khả năng sản xuất...
7) Sử dụng mô hình để phân tích, dự báo:
Trong mục này, chúng ta sẽ nghiên cứu những khả năng áp dụng mà mô hình có thể đem lại. Để đơn giản, ở đây chỉ tập trung nghiên cứu những áp dụng đối với mô hình kinh tế lượng vĩ mô; tuy nhiên, phần lớn những ứng dụng cho mô hình kinh tế lượng vĩ mô đều có thể sử dụng để thực hiện trên các loại mô hình khác, từ vi mô đến các mô hình xã hội, môi trường...
a) Các mô hình thường được sử dụng để:
(1) Phân tích và dự báo kinh tế:
Đây là ứng dụng quan trọng nhất và được mong đợi nhất của mô hình; nội dung bao gồm:
- Phân tích các dây truyền quan hệ nhân quả trong nền kinh tế. Ví dụ khi phá giá thì chính sách đó sẽ tác động đến nền kinh tế qua các khâu nào, độ trễ ra sao. Đây có thể nói là tác dụng lớn nhất của mô hình.
- Mô phỏng các nhân tử. Ví dụ tăng 1% tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP thì làm tăng trưởng GDP mấy phần trăm, giá tăng mấy phần trăm, cung tiền tệ thay đổi thế nào...
- Mô phỏng để đánh giá hiệu quả của các chính sách đã áp dụng trong quá khứ. Ví dụ mô phỏng để đánh giá hiệu quả của chính sách kiểm tra tiền tệ chặt và thả nổi tỷ giá các năm 1989-1991, hoặc mô phỏng đánh giá hiệu quả chính sách đồng tiền mạnh áp dụng năm 1992.
- Dự báo tương lai theo phương án cơ bản (phương án xu thế).
- Dự báo tương lai theo các kịch bản với những thay đổi chính sách. Ví dụ dự báo năm 2001-2002 khi vừa tăng lương tối thiểu lên 250 nghìn, vừa phá giá tiền tệ 30%, vừa đưa tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP năm 2001 lên 6%.
(2) Khảng định tính đúng đắn của các lý thuyết kinh tế:
Đây là ứng dụng thứ hai và cũng rất quan trọng của công cụ mô hình hoá. Thông thường mỗi nhà kinh tế đều tự xây dựng một lý thuyết kinh tế riêng của mình để giải thích các hiện tượng kinh tế đã, đang và sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nếu chỉ lập luận lô gíc thì chưa đủ, vấn đề quan trọng tiếp theo là phải xây dựng được một mô hình toán học mô tả lý thuyết kinh tế đó, gọi là mô hình lý thuyết, rồi dùng chính mô hình lý thuyết này để chứng minh cho luận điểm mà mình bảo vệ; ví dụ như khảng định chính sách kích cầu trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay là tốt. Có thể tham khảo các mô hình lý thuyết trong nhiều tạp chí của IMF, WB...
Một số vấn đề đặt ra khi xây dựng mô hình lý thuyết là:
- Diễn giải lý thuyết kinh tế đó bằng các phương trình toán học, bao gồm các phương trình hành vi và các phương trình kế toán. Ghép chúng lại thành một hệ thống thống nhất, đầy đủ và khớp nhau.
- Mục tiêu hàng đầu của mô hình lý thuyết không phải là phù hợp với thực tế đã diễn ra mà là phản ánh đúng lý thuyết kinh tế làm nền tảng của mô hình.
- Không cần phải ước lượng các phương trình của mô hình; không cần xác định cụ thể các tham số; chỉ cần các phương trình hợp lý và có thể giải ra các quan hệ cần thiết là đủ.
- Đối với một số mô hình, phương trình cần xác định các tham số, thông thường cũng không cần ước lượng mà chỉ cần chọn một số giá trị giả định, được coi là hợp lý và phù hợp với quan điểm của chính lý thuyết kinh tế đó. Thực tế hầu như không thể ước lượng được các tham số của các mô hình lý thuyết vì chúng quá phức tạp và sử dụng rất nhiều biến, trong đó có những biến không có số liệu quan sát.
Ví dụ như các hàm về cầu, về dự báo hợp lý, về nguyện vọng của dân cư... Để đưa vào mô hình thực nghiệm, các mô hình lý thuyết thường phải được đơn giản hoá đi rất nhiều.
- Mặc dù vậy, ngay cả khi được xây dựng trên các chuỗi giả định và các tham số lựa chọn hợp lý, vẫn có thể thực hiện các mô phỏng và thu được những kết quả thú vị. Rất nhiều bài báo và sách nghiên cứu kinh tế đã viết về loại mô phỏng dựa trên những giá trị giả định này. Quá trinh mô phỏng sẽ cho chúng ta biết những tính chất cơ bản của mô hình và vai trò của các biến ngoại sinh đối với các biến nội sinh. Đặc biệt mô phỏng kiểu này có tác dụng quan trọng để phân tích các chênh lệch (variantes) khác nhau, tức là cho biết độ nhạy của các biến nội sinh khi các tham số và biến ngoại sinh thay đổi.
(3) Các mô hình thu nhỏ: Makét
Khái niệm makét đã được sử dụng khá rộng rãi trong các ngành kỹ thuật. Trong kinh tế, makét được hiểu là mô hình trung gian giữa mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm, thường là một phiên bản thu nhỏ của một mô hình lớn. Các makét thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tiền khả thi.
Về thực chất, makét là một mô hình nhỏ nhưng vừa phản ánh được lý thuyết kinh tế và thực tiễn kinh tế, vừa đủ độ phức tạp để có thể áp dụng trên nó những phân tích phức tạp về mặt lý thuyết và cho những kết quả minh hoạ có giá trị.
Makét sau khi được xây dựng, sẽ là công cụ đắc lực để phân tích khoa học các hiện tượng kinh tế một cách nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin nhanh về phân tích và dự báo kinh tế.
Makét còn được sử dụng để đo lường và phân tích các tính chất của mô hình lớn đang hoạt động vì nó là thu nhỏ của một mô hình lớn. Ví dụ mô hình lý thuyết Keynes có 7 phương trình; đó là mô hình lý thuyết rất gộp. Tại các nước phương Tây, các mô hình lớn theo thuyết Keynes chứa khoảng 2000-5000 phương trình; khi đó makét sẽ gồm khoảng 50 phương trình, phản ánh những điểm cơ bản nhất của mô hình lớn, đồng thời phản ánh tất cả các quan hệ trong mô hình lý thuyết Keynes.
Trường hợp điển hình là mô hình DMS (Dynamic Multisectoriel Model) của Pháp, mô hình lớn có 3000 phương trình (DMS), mô hình nhỏ có 300 phương trình (Mimi DMS), makét có 50 phương trình (Micro DMS).
Người ta phân chia việc sử dụng makét theo 2 cách:
- Các phương pháp nghiên cứu hướng ngoại bao gồm quan sát những tính chất định lượng của mô hình thông qua việc mô phỏng trên mô hình, từ đó rút ra những bình luận về mặt thống kê và về mặt kinh tế đối với mô hình.
- Các phương pháp hướng nội bao gồm những nghiên cứu, giải thích các tính chất của mô hình thông quan phân tích cấu trúc của nó. Các phương pháp này rất đa dạng và sẽ được trình bày trong chương sau.
Bên cạnh việc sử dụng các makét trong nghiên cứu khoa học như trên, các makét còn được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy. Makét cho phép giới thiệu với sinh viên dưới dạng đơn giản nhất và dễ hiểu nhất những cơ chế kinh tế từ đơn giản đến phức tạp nhất có thể có. Ngoài ra, có thể ước lượng makét bằng số liệu quan sát thực để phục vụ quá trình giảng dạy mô hình hoá kinh tế ứng dụng.
Đối với mục tiêu này, cần chú trọng đến khả năng minh hoạ tốt các lý thuyết của makét chứ không cần chú trọng tới chất lượng thống kê của makét vì đây không phải là mô hình sẽ được sử dụng trong thực tế, chỉ để minh hoạ trong giảng dạy.
Dưới đây sẽ tập trung nghiên cứu ứng dụng được chú ý nhất của công cụ mô hình hoá là phân tích và dự báo kinh tế.
b) Sử dụng mô hình để phân tích:
Trong các mục trên, chúng ta đã nghiên cứu phương pháp mô phỏng phân tích cho phép phân tích và hợp thức hoá các tính chất của mô hình so với lý thuyết kinh tế và so với tính chất của các mô hình khác. Quá trình này cũng cho phép hiểu được các cơ chế định tính và định lượng của nền kinh tế thông qua mô hình. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện các mô phỏng phức tạp hơn trong các bước tiếp sau.
- Khi sử dụng mô hình để phân tích kinh tế, người ta thường thực hiện một số công việc sau để nghiên cứu, dự báo phản ứng của mô hình (nền kinh tế) khi các điều kiện phát triển thay đổi:
+ Mô phỏng để biết ảnh hưởng của việc thay đổi các điều kiện đơn lẻ tới hệ thống nghiên cứu, ví dụ ảnh hưởng của việc tăng 1 loại thuế, ảnh hưởng của việc tăng lãi suất tái chiết khấu, của kinh tế thế giới... tới hoạt động kinh tế trong nước;
+ Đánh giá tác động, hiệu quả của một chính sách kinh tế gồm một số quyết định riêng lẻ được thực hiện đồng thời hoặc theo một lịch trình cụ thể định trước.
+ Phân tích các hậu quả của việc thay đổi các giả thuyết so với các giả thuyết đã được chọn làm cơ sở để xây dựng mô hình.
- Trong số các mô phỏng phân tích, người ta chú ý đặc biệt tới 2 loại mô phỏng:
+ Mô phỏng ngẫu nhiên là loại mô phỏng trong đó người ta cố gắng đo lường ảnh hưởng của việc thay đổi những biến không thể kiểm soát được, ví dụ như hiện tượng giá dầu thô tăng quá nhanh so với xu hướng dự kiến, ví dụ lũ lụt lớn bất ngờ xẩy ra trong 1 năm...
Kết quả của các mô phỏng loại này sẽ cho phép trả lời câu hỏi: Nền kinh tế nước ta sẽ thay đổi thế nào nếu các điều kiện quốc tế thay đổi ?
+ Mô phỏng các chính sách kinh tế là loại mô phỏng trong đó người ta cố gắng đo lường ảnh hưởng của việc thay đổi những chính sách kinh tế thể hiện qua thay đổi các biến công cụ trong mô hình, tức là thay đổi giá trị những biến mà Chính phủ hoàn toàn có thể kiểm soát được.
Trong trường hợp này, người lập mô hình phải đóng vai trò là Chính phủ để thử đưa ra các quyết định rồi mô phỏng, phân tích và đánh giá hậu quả của nó.
Câu hỏi đặt ra đối với loại mô phỏng này là: "Cái gì sẽ xảy ra, nền kinh tế sẽ như thế nào nếu tôi quyết định các biện pháp...".
Khi các mô phỏng này có mục tiêu cụ thể nào đó, ví dụ như giảm mạnh tỷ lệ thất nghiệp mà không làm trầm trọng các chỉ tiêu quan trọng khác..., thì phải thử nghiệm nhiều lần để phân tích, chọn lựa giống như quá trình làm việc với các mô phỏng chuẩn.
+ Kết hợp cả hai loại mô phỏng ngẫu nhiên và mô phỏng chính sách kinh tế. Trong trường hợp này, vấn đề đặt ra là tìm kiếm các quyết định chính sách cho phép vừa chống đỡ được những biến động bất thường của môi trường, vừa đạt được những mục tiêu đề ra.
Ví dụ để duy trì ổn định cán cân thương mại quốc tế trong điều kiện cầu thế giới giảm mạnh, mô phỏng sẽ cho biết có thể chọn một số chính sách nào để giảm nhập hoặc hỗ trợ xuất khẩu nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra. Trong trường hợp xấu nhất, mô phỏng cũng có thể cho biết các giải pháp cần thiết để bù đắp được những thiệt hại do cầu thế giới giảm mạnh... Các mô phỏng này cũng gần giống với mô phỏng chuẩn.
Lưu ý là không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được các mục tiêu đề ra ngay trong năm. Thông thường, cần có một khoảng thời gian nào đó để chính sách phát huy tác dụng, có thể là 1-2 năm hoặc nhiều hơn, tuỳ vào loại chính sách (chính sách điều chỉnh hay chính sách cơ cấu).
Trong mọi trường hợp, luôn luôn chú ý liên hệ tới những mối quan hệ không được mô tả trong mô hình, nhất là quan hệ giữa các biến ngoại sinh. Ví dụ khi đặt giả thuyết về tăng giá dầu, thì phải suy luận ngay là giá tiêu dùng và giá tư liệu sản xuất tại các nước không sản xuất dầu sẽ tăng, kéo theo lạm phát toàn thế giới tăng lên. Từ đây, khi xây dựng phương trình giá và các phương trình xuất, nhập, phải tính đến yếu tố này cùng với việc tăng giá dầu thế giới.
Tương tự, nếu đã đặt ra giả thuyết tăng số cán bộ viên chức nhà nước thì phải tính đến tăng tổng quỹ lương và tăng chi tiêu chính phủ. Tăng chi tiêu chính phủ còn bao hàm cả tăng chi tiêu thường xuyên (như tài liệu, điện, nước, máy lạnh...) và tăng chí tiêu đầu tư (phòng làm việc, thiết bị, bệnh viện...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét