Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

(2) KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH NHỎ (phần 2)

Bài giảng cũ của tôi:
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH NHỎ
(báo cáo tại dự án Việt nam - Canada, Bộ Tài chính)
IV- BƯỚC 2: ƯỚC LƯỢNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH CỦA MÔ HÌNH
1) Những nội dung chính của bước này:
+ Đối chiếu các phương trình xây dựng từ lý thuyết với số liệu thực tế xem có khớp nhau không.
+ Ước lượng một số quan hệ nhân quả theo phương pháp Grange – Sim và dùng mô hình VAR.
+ Xác định các công thức cụ thể cho từng phương trình: hàm tuyến tính hay phi tuyến, log hay không, có các biến phức tạp gồm các tỷ số, hàm mũ như trong ví dụ trên không...
Ví dụ: E = a* p + b * e + c* pe
hay dạng phức tạp như trong ví dụ ?
+ Ước lượng từng phương trình cụ thể trong mô hình. Quá trình này dễ đưa đến phải thêm một số biến vì kết quả ước lượng không đạt yêu cầu, phải sửa chữa.
Đòi hỏi phải bổ sung số liệu, nhưng chú ý để sau này không quên số cho mô hình tổng thể.
2) Xử lý cụ thể trong ví dụ mô hình của chúng ta:
          + Nhiệm vụ của chúng ta là chọn 1 công thức cụ thể cho từng phương trình hành vi trong mô hình để phản ánh rõ quan điểm của một lý thuyết kinh tế nào đó, hoặc quan điểm chung của một số lý thuyết được nhiều người thừa nhận, đồng thời đảm bảo sau này phương trình ước lượng có chất lượng thống kê tốt.
          + Ước lượng phương trình thứ nhất: INTER = f1(PROD)
          Quan hệ này được xác định từ lý thuyết chi phí trong kinh tế vi mô. Thông thường dùng quan hệ tuyến tính vì quan hệ giữa hai chỉ tiêu này thường dạng đường thẳng (đưa lên đồ thị so sánh). Nếu không được thì dùng hàm log. Nói chung hàm tuyến tính là được. Sau khi ước lượng trên máy, hãy kiểm tra:
-        Chất lượng phương trình khi có hệ số c và khi không có hệ số c
-        Minh hoạ, phân tích các kết quả có hợp lý không ?
-        Chọn phương trình sử dụng.
+ Ước lượng phương trình thứ hai: CONSO = f2(PROD)
          Quan hệ này chủ yếu đi theo lý thuyết Keynes, trong đó tiêu dùng là hàm của thu nhập sẵn có. Tuy nhiên, khi chọn biến cụ thể thì phải tuỳ quy mô của từng mô hình. Trong mô hình nhiều phương trình, biến được dùng để giải thích tiêu dùng tư nhân thường là thu nhập của dân cư. Từ đây sẽ suy ra tiết kiệm của dân cư (bằng thu nhập trừ tiêu dùng). Ngoài ra có thể thêm một số biến khác, ví dụ theo lập luận của M. Friedman, người dân thường mong muốn tiêu dùng ổn định trong khi thu nhập của họ lại thường xuyên biến động theo thời gian. Do đó tiêu dùng tư nhân không chỉ là hàm của thu nhập hiện tại mà còn cả của thu nhập mong đợi trong thời gian khá dài (thu nhập trung bình hay thu nhập thường xuyên). Biến này được tính theo xu thế (tiềm năng) nên coi như đã biết. Phương trình sẽ là:
          CONSO = a * Rd + CONSO(t-1)
với b là hệ số tiêu dùng ngắn hạn, b/(1-c) là hệ số tiêu dùng dài hạn.
          Tuy nhiên trong mô hình rất gộp ở đây, tiêu dùng tư nhân là hàm của sản xuất. Quan hệ này khá xa với quan hệ trong các mô hình trên, lô gíc ở đây là: Thu nhập là hàm của sản xuất, nên đưa thẳng biến PROD vào xác định tiêu dùng. Dự báo quan hệ này sẽ không thật tốt như làm gián tiếp qua biến thu nhập, nhưng ta không muốn mở rộng mô hình.
Ước lượng thử hàm tuyến tính, hàm log. Nếu không đạt thì bổ xung biến CONSO(-1).
Minh hoạ kết quả ? Chấp nhận và chọn phương trình nào ?
+ Ước lượng phương trình thứ ba:  INVES = f3(DPROD)
          Phương trình được xây dựng theo lý thuyết nhân tử gia tăng: Để tăng sản xuất phải tăng đầu tư. Đây cũng là nguyên tắc xác định hệ số ICOR. Lý thuyết này lại dựa trên một số giả thuyết hợp lý sau:
-        Tỷ lệ khấu hao cố định hoặc thay đổi rất ít theo thời gian
-        Khả năng sản xuất chỉ phụ thuộc vào vốn, với năng suất vốn cố định hoặc thay đổi rất ít theo thời gian
-        Dự báo trong thời gian tới, tăng trưởng kinh tế vẫn tiếp tục theo xu thế của thời kỳ trước.
Gọi là giả thuyết hợp lý vì người ta công nhận điều đó là hợp lý, không cần chứng minh. Tuy nhiên, phải xem có đúng với nước ta trong 11 năm qua không ? Tôi sợ là không. Kiểm tra lại qua mô hình ?
Ước lượng thử hàm tuyến tính, hàm log. Nếu không đạt thì bổ xung biến gì ? theo các đồng chí ?
Có thể xử lý như sau (cách làm trực tiếp):
Kt =f(PROD) = a * PROD + b
với K là tổng vốn (tài sản cố định)
và It = K(t) – (1-k) * K(t-1)
trong đó k là hệ số khấu hao tài sản cố định.
Ước lượng lại mô hình. Phân tích kết quả. Nếu chưa được thì tại sao ? Chúng ta có thể nghĩ rằng các doanh nghiệp không phản ứng ngay lập tức khi cầu tăng; tức là họ không vội vã đầu tư ngay, chờ xem có đúng cầu sẽ tăng dài hạn không. Tại sao ?
Đưa vào biến phản ánh sức ì của nền kinh tế và ước lượng lại phương trình. Chất lượng phương trình không tăng ?
Minh hoạ kết quả ? Chấp nhận và chọn phương trình nào ?
Hoặc suy diễn từ phương trình trên, đi đến cải tiến tiếp như sau:
I(t)/K(t-1) = a * (PROD(t)- PROD(t-1))/ PROD(t-1)) + b
Ước lượng lại mô hình. Phân tích kết quả. Nếu chưa được thì tại sao ? Lập luận lại rằng các doanh nghiệp bị ràng buộc bởi các chương trình đầu tư dài hạn qua nhiều năm, do đó phải thêm biến sức ì:
I(t)/K(t-1) = a * (PROD(t)- PROD(t-1))/ PROD(t-1))
 + b * I(t-1)/K(t-2) + c
Ước lượng phương trình này, thấy chất lượng tốt, a=0,22 ; b = 0,75; nghĩa là ở tầm ngắn hạn, nhân tử đầu tư chỉ có ảnh hưởng thấp, nhưng ở tầm dài hạn, vai trò của nó rất cao vì:
0.22 * (1 + 0,75 + 0,75*0,75 +... ) = 0,22 / (1-0,75) = 0,88
ảnh hưởng gần bằng 1. Có thể dừng ở đây.
          + Ước lượng phương trình thứ tư: EXPOR = f4(DEMX)
          Trong mô hình, giả định xuất khẩu có hệ số co dãn cố định với cầu nhập khẩu. Yêu cầu:
-        Ước lượng phương trình: log và tuyến tính.
-        Phân tích kết quả (chất lượng thống kê, giá trị các hệ số)
-        Nếu không thoả mãn yêu cầu thì giải thích tại sao
a)    Do có vấn đề về số liệu sai ?
b)    Do tỷ trọng xuất khẩu của Việt nam trong tổng giá trị nhập khẩu của các nước bạn hàng đã tăng lên đều đặn trong 11 năm qua mà mô hình chưa tính đến ? (nhờ mở rộng thị trường hay tăng giá trị xuất tại các thị trường truyền thống ?).
c)    Vì cơ cấu xuất khẩu nước ta ngày càng được cải tiến phù hợp với cơ cấu cầu nhập khẩu của thế giới ? (nhờ mở thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu mới theo nhu cầu thị trường ?).
-        Xử lý như thế nào ?
a)    Thêm biến mới ? Không được vì phức tạp. Có chăng nen thêm biến tỷ trọng xuất khẩu của Việt nam trong tổng giá trị nhập khẩu của các nước bạn hàng.
b)    Thêm biến thời gian phản ảnh tiến triển của những yếu tố chưa được giải thích trong mô hình.
-        Ước lượng lại mô hình với biến t.
-        Xem có phải đưa biến chốc vào không ?
-        Xem xét kết quả ? Chấp nhận ? Minh hoạ các kết quả ?
+ Ước lượng phương trình thứ năm:  IMPOR = f5(DEMI)
          Nhập khẩu được giả định có hệ số co dãn cố định với tổng cầu nội địa.
Yêu cầu: làm như ví dụ đối với xuất khẩu.
Kinh nghiệm đối với hàm nhập khẩu: log(IMPOR) = a * log(DEMI) + b
-        Sai số mạnh (>3%), tính tự tương quan cao (DW=0,96)...
-        Các hệ số có ý nghĩa, song đáng ngạc nhiên là quan hệ trên không được khảng định về mặt kinh tế lượng. Tại sao ?
-        Về phương diện kinh tế, hệ số a = 2,4 là khá cao; khó chấp nhận vì hiệu quả của tăng 1% cầu trong nước kéo theo tăng 2,4% cầu nhập khẩu. điều này có thể đúng trong quá khứ do nước ta phát triển dựa vào nhập khẩu vốn nước ngoài; nhập phải tăng nhanh hơn cầu nội địa.
-        Mặt khác, đúng là bộ máy sản xuất nội địa không đáp ứng được nhu cầu trong khi các nước khác lại thừa công suất nên hàng nước ngoài tràn ngập Việt nam. Nhưng đó là vào đầu những năm 90. Còn nửa sau thập kỷ 90, sản xuất của ta đã vượt cầu. Vậy hệ số không thể cao như vậy trong dự báo sau này.
-        Thêm nữa, trong mô hình, ta đã thấy phương trình sản xuất đáp ứng cầu, đồng thời đầu tư luôn thoả mãn đòi hỏi của sản xuất.
-        Cải tiến tiếp ? Đưa thêm biến thời gian t thì kết quả có tốt hơn ? Không vì hệ số b âm, tức là hệ số a lại tăng hơn nữa trong khi chất lượng phương trình giảm.
Phải tách xuất nhập khẩu dầu mỏ ra riêng ?
+ Xử lý biến dự trữ: Trong một số trường hợp, phải xem xét vai trò của biến dự trữ. Thông thường, người ta đi theo một giả thiết hợp lý là dự trữ tỷ lệ thuận với kết quả sản xuất, nghĩa là:
DEMD(t-1) = a * PROD(t-1)
và trong tương lai, các doanh nghiệp, gia đình, chính phủ cũng muốn như vậy:
DEMD(t) = a * PROD(t)
Trừ hai phương trình, sẽ thấy biến động của dự trữ phụ thuộc vào biến động của sản xuất:
DDEMD(t) = a *(PROD(t) – PROD(t-1))
Khi ước lượng phương trình này, không nên đưa thêm hệ số b (hằng số) vì hệ số này phản ánh tình trạng căng thẳng thường xuyên của dự trữ so với sản xuất, và độc lập với sản xuất. Thực tế khi ước lượng, hệ số này thường ít ý nghĩa.
V- BƯỚC 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH
1) Những nội dung chính của bước này:
-        Tập hợp các phần tử của mô hình đã làm ở trên để tạo thành một mô hình hoàn chỉnh;
+ Số liệu
+ Các phương trình
+ Các hệ số đã biết
-        Kiểm tra sự khớp nhau của tất cả các phần tử trên. Điều này rất cần vì trong quá trình ước lượng mô hình, nhiều khi phải sữa chữa số liệu, tính thêm chỉ tiêu mới, cập nhật thông tin...
-        Mô phỏng mô hình và xem xét chất lượng mô hình
-        Tính toán một số nhân tử cơ bản xem có phù hợp lý thuyết không ?
2) Xử lý cụ thể trong ví dụ mô hình của chúng ta:
a)    Tập hợp các phần tử và phân tích cấu trúc mô hình:
-        Lên danh sách các phương trình của mô hình với đầy đủ các hệ số
-        Lập sơ đồ cấu trúc của mô hình để dễ theo dõi các lập luận kinh tế trong mô hình;
-        Sắp xếp lại các phương trình theo trật tự lô gíc kinh tế để đảm bảo khi chạy mô hình sẽ thu được lời giải nhanh nhất.
-        Xem xét các vòng xoáy để xử lý nếu việc hội tụ của mô hình khó khăn.
Các đồng chí có thể thực tập làm trong ví dụ của ta.
b) Kiểm tra sai số:
-        Kiểm tra riêng rẽ từng phương trình để xem có sai số gì không.
+ Đối với phương trình kế toán: Vế phải – vế trái = 0
+ Đối với phương trình hành vi: Ước lượng lại lần cuối xem có đúng không ?
+ Có thể đưa lên đồ thị để so sánh sai số. Đối với phương trình hành vi, cho số liệu lịch sử vào, tính ra giá trị, trừ đi giá trị biến được giải thích xem số dư có bằng sai số ước lượng không ?
c) Mô phỏng cơ sở:
Từng phương trình tốt không có nghĩa là mô hình tốt. Phải mô phỏng để xem các sai số có bị khyếch đại lên không khi tính trong mô hình. Phương pháp thông dụng là Gauss – Seidel. Cách làm:
-        Mô phỏng trên khoảng thời gian dài nhất có thể được khi ước lượng mô hình.
-        Xem hội tụ ? Không hội tụ thì theo hướng dẫn trong bài trước của tôi.
-        Thông thường với mô hình nhỏ, ít vòng xoáy thì mô hình luôn hội tụ.
-        So sánh sai số mô phỏng xem tốt, xấu ? chấp nhận ?
Thường thực hiện mô phỏng động, dùng lệnh SOLVE trong EVIEWS
d) Tính toán nhân tử:
          + Tính toán nhân tử là đo lường hậu quả của việc thay đổi các giả thiết ngoại sinh tới cân bằng kinh tế thông qua mô hình vừa xây dựng. Mục đích của công việc này là :
          - Kiểm tra sự khớp nhau giữa các cơ chế kinh tế trong mô hình với các lý thuyết kinh tế sử dụng trong xây dựng mô hình
          - So sánh các cơ chế trong mô hình này với các cơ chế trong những mô hình khác cũng được xây dựng theo mục tiêu này.
          + Một số tính toán thường làm trong phân tích nhân tử là:
-        Tăng chi tiêu chính phủ thêm 1000 tỷ đồng hàng năm, từ 1990 đến nay.
-        Tăng tỷ lệ tăng trưởng GDP của các nước bạn hàng...
+ Một số chú ý:
-        Vì là mô phỏng động nên chọn năm xuất phát rất quan trọng. Nếu mô phỏng cơ sở được thực hiện từ năm nào thì mô phỏng nhân tử được bắt đầu từ năm đó; nếu không, nó sẽ loại bỏ ảnh hưởng của những biến trễ của thời kỳ xuất phát.
-        Tính thay đổi giá trị các biến nội sinh so với mô phỏng cơ sở.
-        Giải thích các kết quả ? Phù hợp với những gì mong đợi ?
-        Những vấn đề phát sinh phải giải quyết ? điêu chỉnh lại mô hình nhưng không làm giảm tính đơn giản của các mô hình gộp ?

1 nhận xét:

  1. Thấy cô/chú làm mô hình kỳ công quá. Phục cô/chú quá

    Trả lờiXóa