(1) KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH NHỎ (phần 1)

Bài giảng cũ của tôi:

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH NHỎ

(báo cáo tại dự án Việt nam - Canada, Bộ Tài chính)

I- MỞ ĐẦU:
1) Trong điều kiện nước ta, chỉ nên xây dựng một mô hình nhỏ (kích thước 1-100 phương trình)
- Làm mô hình là sự kết hợp của nhiều yếu tố:
+ Hiểu biết nhiều lý thuyết kinh tế để có thể giải thích các hiện tượng kinh tế theo nhiều cách khác nhau, từ đó có cách giải quyết tốt nhất.
+ Hiểu được nền kinh tế nước ta, đối chiếu với các lý thuyết kinh tế để tìm mô hình thích hợp.
+ Biết các kỹ thuật kinh tế lượng;
+ Biết thu thập và sử lý số liệu;
+ Biết sử dụng các hệ phần mềm.
+ Kiên trì cải tiến mô hình để có mô hình tốt nhất.
- Trong điều kiện nước ta, chỉ nên xây dựng một mô hình nhỏ
+ Đặc điểm kinh tế nước ta;
+ Trình độ cán bộ;
+ Nguồn số liệu ít, độ chính xác chưa cao;
- Vì vậy, trong bài này chỉ giới hạn giới thiệu các mô hình nhỏ, với ví dụ là một mô hình rất nhỏ.

2) Tuy nhiên, mô hình nhỏ trong bài này vẫn chứa đựng gần hết những kỹ thuật cơ bản nhất của quá trình mô hình hoá kinh tế, đi từ những hiểu biết kinh tế vĩ mô đến những khó khăn đặt ra khi xây dựng mô hình.

3) Quá trình xây dựng một mô hình nhỏ gồm 5 bước sau:

          + Chuẩn bị mô hình

          + Xây dựng các phương trình hành vi;

          + Mô phỏng mô hình, phân tích những tính chất lớn của mô hình;

          + Xem xét lại mô hình, cải tiến các phương trình hành vi và nhận dạng lại mô hình;

          + Sử dụng mô hình để phân tích kinh tế, mô phỏng chính sách và dự báo phát triển.

II- MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG VĨ MÔ ĐƠN GIẢN NHƯNG CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG THỰC TẾ:

1) Các phương trình hành vi:

          (1) INTER = f1(PROD)

          (2) CONSO = f2(PROD)

          (3) INVES = f3(DPROD)

          (4) EXPOR = f4(DEMX)

          (5) IMPOR = f5(DEMI)

+ Phương trình 1 xác định tiêu dùng trung gian INTER theo giá trị sản xuất PROD;

+ Phương trình 2 xác định tiêu dùng tư nhân CONSO theo giá trị sản xuất

+ Phương trình 3 xác định đầu tư INVES theo giá trị tăng thêm của giá trị sản xuất

+ Phương trình 4 xác định khối lượng xuất khẩu EXPOR căn cứ vào cầu nước ngoài gửi đến nền kinh tế nước ta DEMX

+Phương trình 5 xác định khối lượng nhập khẩu IMPOR theo tổng cầu nội địa DEMI.

2) Nhận xét:

          + Đây là mô hình cầu: Sản xuất phải đáp ứng yêu cầu; đầu tư phải thoả mãn cho sản xuất. Thiếu cung thì nhập khẩu để cân đối với cầu.

          + Các phương trình trên đều được xây dựng trên các cơ sở lý thuyết kinh tế.

          + Nhưng chưa có dạng phương trình cụ thể

          + Mô hình chưa hoàn chỉnh, vì sao ?

3) Mô hình chưa hoàn chỉnh vì:

          + Chưa có sự khớp nhau toàn cục vì cầu nội địa không có liên hệ gì với các thành phần của nó là đầu tư, tiêu dùng cá nhân, tiêu dùng trung gian... trong khi trên thực tế, cầu nội địa không thể độc lập với những thành phần của nó.

          + Chưa có sự khớp nhau toàn cục vì chưa có cân bằng giữa sản xuất và sử dụng, trong khi sản xuất là để tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu và nếu thiếu thì nhập khẩu.

          Cách xử lý: Thêm các phương trình vào mô hình.

4) Hoàn chỉnh mô hình:

+ Thêm phương trình xác định cầu nội địa là tổng của các yếu tố thành phần phần lớn đã đã được xác định trong mô hình. Đó là phương trình:

(6) DEMI = INTER + CONSO + INVES + STATE + DEMD

trong đó ETAT là tiêu dùng của chính phủ, DEMD là thay đổi dự trữ trong kỳ. Hai biến này là ngoại sinh do Nhà nước điều khiển (STATE) hoặc có giá trị thấp, không đáng đưa thành nội sinh (DEMD)

+ Bổ xung phương trình xác định cân bằng tổng quát giữa các biến sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất nhập khẩu... như sau:

(7) PROD + IMPOR = DEMI + EXPOR

Đây là phương trình kế toán, nhưng bên cạnh ý nghĩa kế toán, nó còn chứa đựng nội dung lý thuyết kinh tế: Nếu sản xuất trong nước không đáp ứng nhu cầu (cầu nội địa và cầu xuất khẩu) thì có thể dùng giải pháp nhập khẩu.

5) Xử lý biến DEMI:

          Có ý kiến cho rằng không cần phải đưa biến DEMI vào mô hình vì như thế sẽ phức tạp mô hình (thêm phương trình, thêm biến...), với lập luận rằng biến này chỉ xuất hiện trong phương trình 5. Cách làm như sau: Đưa toàn bộ vế phải của công thức xác định DEMI vào thay cho biến DEMI.

          Lập luận như vậy là đúng, nhưng kinh nghiêm cho thấy không nên làm như vậy vì khi đó phương trình 5 sẽ trở lên rất kồng kềnh, khó theo dõi. Đưa phương trình DEMI vào vừa cho phép đọc mô hình dễ dàng hơn, vừa cho phép theo dõi tính lô gic, lập luận kinh tế của mô hình.

          Ngoài ra, biến DEMI cũng xuất hiện trong phương trình bổ xung (7).

6) Viết lại mô hình đầy đủ, hoàn chỉnh:

          (1) INTER = f1(PROD)

          (2) CONSO = f2(PROD)

          (3) INVES = f3(DPROD)

          (4) EXPOR = f4(DEMX)

          (5) IMPOR = f5(DEMI)

(6) DEMI = INTER + CONSO + INVES + STATE + DEMD

(7) PROD + IMPOR = DEMI + EXPOR

+ Có thể khảng định mô hình đã hoàn chỉnh. Mô hình gồm có 7 phương trình, trong đó có 5 phương trình hành vi và 2 phương trình kế toán. Các phương trình kế toán bắt buộc phải được đảm bảo, nhưng đối với các phương trình hành vi thì có thể thay đổi khi ước lượng cụ thể.

+ Mô hình có 7 biến nội sinh (PROD, INTER, CONSO, INVES, EXPOR, IMPOR, DEMI; ba biến ngoại sinh (DEMX, STATE, DEMD). Viết cụ thể danh sách tên các biến nội và biến ngoại sinh như sau...

          + Không có biến nội sinh nào có thể thành ngoại sinh và không có biến ngoại sinh nào có thể thành nội sinh khi thay đổi chính sách.

7) Các nhận xét về mô hình trên:

          + Số phương trình bằng số biến nội sinh; không có biến nội sinh nào quên chưa được giải thích.

          + Phân biệt rõ phương trình kế toán và phương trình hành vi;

          + Các đồng nhất thức kế toán được xác định hoàn toàn.

          + Nhưng dạng của các phương trình vẫn chưa được xác định, mặc dù trong từng phương trình, đã có các biến giải thích cụ thể.

III- BƯỚC 1: CHUẨN BỊ MÔ HÌNH

1) Những nội dung chính của bước này:

          + Chuẩn bị các phương trình của mô hình với các phương trình kế toán và phương trình hành vi; trong đó mỗi phương trình hành vi phải có danh sách các biến giải thích.

          + Chuẩn bị các số liệu để ước lượng mô hình. Nội dung này bao gồm thu thập các bảng kế toán để đưa vào phương trình kế toán, số liệu của các chỉ tiêu cụ thể trong mô hình để xây dựng các phương trình hành vi.

          Các bảng kế toán quan trọng nhất hay được sử dụng là: Cân đối nguồn - sử dụng GDP (hay sản xuất như trong mô hình trên), cân đối tài chính chính phủ, cân đối tiền tệ, cân đối xuất nhập khẩu và cán cân thanh toán quốc tế.

          + Xử lý các số liệu cho phù hợp với mục tiêu xây dựng mô hình:

          - Đủ số liệu cần thiết chưa ? Nếu thiếu chỉ tiêu nào thì phải tìm thêm.

          - Trong từng dãy số, có thiếu số một số năm, tháng không ?

          - Chế biến các chỉ tiêu trung gian để có chỉ tiêu cần dùng. Ví dụ nếu không có chỉ tiêu chỉ số giá xuất khẩu, nhưng có chỉ tiêu tốc độ tăng hàng năm thì thực hiện nhân chia để suy ra chỉ tiêu chỉ số giá xuất. Khó khăn khác là lấy chỉ tiêu gì làm biến cầu nước ngoài đối với hàng nước ta ?

2) Xử lý cụ thể trong ví dụ mô hình của chúng ta:

a) Chúng ta thấy số liệu năm của hầu hết các biến trong mô hình đều đã có trong Niên giám Thống kê, trừ 5 biến: PROD, INTER, DEMI, DEMD, DEMX. Do đó:

          + Mở Niên giám Thống kê tìm các chỉ tiêu có trong đó. Nhưng trước hết phải xem Niên giám của năm gần nhất và lùi dần để tránh sử dụng số cũ đã bị điều chỉnh trong cuốn Niên giám năm sau.

          + Ngoài Niên giám Thống kê, có một số tài liệu khác cũng của Tổng cục Thống kê, nhưng mới hơn và hoàn chỉnh hơn. Ví dụ cuốn Tình hình kinh tế xã hội Việt nam 1991-2000, xuất bản tháng 2/2001 có các dãy số cho 10 năm.

          + Đối với các số khác: Xem các bảng cân đối liên ngành của TCTK để có chỉ tiêu giá trị sản xuất PROD, tiêu dùng trung gian INTER...

          + DEMI được tính từ công thức (6). DEMD được xác định từ cân đối GDP cho tiêu dùng, đầu tư, xuất nhập khẩu.

b) Riêng với chỉ tiêu cầu nước ngoài DEMX:

Có nhiều cách xác định chỉ tiêu này. Trên thế giới, các nước lấy chỉ tiêu tổng nhập khẩu của toàn cầu làm chỉ tiêu này. Ta cũng có thể lấy chỉ tiêu tổng nhập khẩu của các đối tác chính. Tuy nhiên, quy mô kinh tế ta quá nhỏ so với tổng nhập khẩu của các đối tác chính trong đó có Mỹ, Nhật... nên quan hệ giữa xuất của ta với chỉ tiêu này là giả tạo. Tính thử theo chỉ tiêu này thì thấy nhiều khi cầu thế giới tăng nhưng ta vẫn không xuất được. Do vậy nên tìm một chỉ tiêu gần với ta hơn.

Đối với nước ta, chúng tôi đề nghị 2 cách tính:

-        Tính theo chỉ số tăng trưởng trung bình trọng số của xuất khẩu của nước ta sang các nước bạn hàng.

Ưu điểm của chỉ tiêu này: Tính trực tiếp xu hướng tăng cầu tiềm năng.

Nhược điểm: Khó có dự báo chính xác chỉ tiêu này trong thời kỳ dự báo vì các nước bạn không công bố nhu cầu nhập của Việt nam trong tương lai.

          - Tính theo chỉ số phát triển GDP của các nước bạn hàng.

Ưu điểm của chỉ tiêu này: có thông tin dự báo chính xác chỉ tiêu này trong thời kỳ dự báo vì các nước bạn đều công bố thường xuyên các dự báo tăng trưởng GDP của mình trong tương lai.

Nhược điểm: Tính gián tiếp qua tăng trưởng chứ không trực tiếp theo xu hướng phát triển của cầu tiềm năng.

Cơ sở lý thuyết của cách tính thứ hai là nhập của các nước đều phụ thuộc vào tăng trưởng GDP.

Theo cách tính 2, thường làm như sau:

          + Mở Niên giám thống kê, tìm bảng giá trị xuất khẩu phân theo các nước. Tính cơ cấu xuất khẩu theo các nước theo công thức:

          Tính cơ cấu này theo năm, trong 11 năm 1990-2000.   

          + Chọn ra những nước có tỷ trọng xuât khẩu sản Việt nam cao nhất, theo chúng tôi là 18 nước (Malaixia, Inđônêxia, Philipin, Singapo, Thái lan, Đài loan, Hồng kông, Hàn quốc, Nhật Bản, Trung quốc, Nga, Anh, Đức, Hà lan, Pháp, Thuỵ sĩ, Mỹ và Australia).

          + Tính các chuỗi chỉ số tăng trưởng GDP của 18 nước bạn hàng xuất khẩu lớn nhất ở trên. Số liệu gốc lấy từ sách: Thống kê tài chính quốc tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Quy về cùng một năm gốc là năm 1990 chẳng hạn.

          + Tính chỉ tiêu chỉ số tăng trưởng trung bình của các nước nhập khẩu chính hàng hoá của ta theo công thức:

trong đó GDP(i) là chỉ số tăng trưởng của nước bạn hàng i, x(i) là các trọng số, đại diện bằng tỷ trọng xuất khẩu của ta thực hiện với nước i trong tổng giá trị xuất khẩu của nước ta.

Hoặc theo công thức:

Như vậy khối lượng công việc khá nhiều.

3)  Luyện tập:

          + Tự xây dựng một mô hình nhỏ cho 1 lĩnh vực, ví dụ mô hình phân tích ảnh hưởng của phá giá tới xuất khẩu, thu ngân sách và tăng trưởng GDP.

          + Thu thập số liệu cho mô hình, đưa vào máy tính.

          + Suy nghĩ cách xử lý một số số liệu thô để có số liệu dùng được trong mô hình.

          + Suy nghĩ về cách kiểm tra sự khớp nhau của các số liệu trong phương trình kế toán (cộng các yếu tố bên vế phải rồi trừ cho vế trái xem có bằng không hết không, hoặc đưa lên đồ thị xem hai đường có trùng nhau không ?).

          + Kiểm tra xem có đủ số liệu của các biến trong từng phương trình hành vi không ? (sau này khi ước lượng hay quên chưa xử lý).

          + Thêm các biến thời gian, biến chốc.

4) Bài giải:

Có thể dùng mô hình sau để phân tích ảnh hưởng của điều chỉnh tỷ giá tới các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô:

(1)  GDP = C + IG + IP +  IE + G + X – M

(2)  C = c * (GDP – T)

(3)  IP = i * (GDP-GDP(-1)) + j

(4) 

T = t * GDP*Pgdp  + s

(5)   

(6)

(7)

(8)

(9) Pgdp = a * Pvn         

Đây là mô hình hoàn chỉnh, phần lớn các biến được tính theo giá cố định, chỉ có biến thu thuế tính theo giá hiện hành.